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最新的 GARP Certification ICBRR 免費考試真題:

1. A bank customer expecting to pay its Brazilian supplier BRL 100 million asks Alpha Bank to buy Australian dollars and sell Brazilian reals. Alpha bank does not hold Brazilian reals so it asks for a quote to buy Brazilian reals in the market. The market rate is 100. The bank quotes a selling rate of 101 to its customer, sells the reals, and receives AUD 1,010,000. To perform foreign exchange matched position trading, the banks should

A) Immediately buy the real at the market rate of 100 and pay AUD 1,000,000.
B) Immediately buy the real above the market rate of 105 and pay AUD 1,050,050.
C) Immediately sell the real above the market rate of 105 and receive AUD 1,050,050.
D) Immediately sell the real at the market rate of 100 and receive AUD 1,000,000.

2. The value of which one of the following four option types is typically dependent on both the final price of its underlying asset and its own price history?

A) Chooser options
B) Power options
C) Stout options
D) Basket options

3. Mega Bank holds a $250 million mortgage loan portfolio, which reprices every 5 years at LIBOR + 10%. The bank also has $150 million in deposits that reprices every month at LIBOR + 3%. What is the amount of Mega Bank's rate sensitive assets?

A) $100 million
B) $150 million
C) $250 million
D) $200 million

4. Which one of the following four statements about the relationship between exchange rates and option values is correct?

A) As the dollar appreciates relative to the pound, the right to buy dollars at a fixed pound exchange rate decreases.
B) As the dollar depreciates relative to the pound, the right to buy dollars at a fixed pound exchange rate increases.
C) As the dollar appreciates relative to the pound, the right to sell dollars at a fixed pound exchange rate increases.
D) As the dollar appreciates relative to the pound, the right to buy dollars at a fixed pound exchange rate increases.

5. James Johnson has a $1 million long position in ThetaGroup with a VaR of 0.3 million, and $1 million long position in VolgaCorp with a VaR of 0.4 million. The returns of the two companies have zero correlation. What is the portfolio VaR?

A) $0.4 million
B) $1 million
C) $0.7 million
D) $0.5 million

問題與答案：

問題 #1 答案： A

問題 #2 答案： C

問題 #3 答案： C

問題 #4 答案： D

問題 #5 答案： D