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最新的 PRM Certification 8008 免費考試真題:

1. Under the KMV Moody's approach to calculating expecting default frequencies (EDF), firms' default on obligations is likely when:

A) asset values reach a level between short term debt and total liabilities
B) asset values reach a level below short term debt
C) asset values reach a level below total liabilities
D) expected asset values one year hence are below total liabilities

2. The returns for a stock have a monthly volatilty of 5%. Calculate the volatility of the stock over a two month period, assuming returns between months have an autocorrelation of 0.3.

A) 10%
B) 5%
C) 8.062%
D) 7.071%

3. The largest 10 losses over a 250 day observation period are as follows. Calculate the expected shortfall at a
98% confidence level:
20m
19m
19m
17m
16m
13m
11m
10m
9m
9m

A) 14.3
B) 18.2
C) 16
D) 19.5

4. Altman's Z-score does not consider which of the following ratios:

A) Sales to total assets
B) Net income to total assets
C) Market capitalization to debt
D) Working capital to total assets

5. Which of the following formulae correctly describes Component VaR. (p refers to the portfolio, and i is the i-th constituent of the portfolio. MVaR means Marginal VaR, and other symbols have their usual meanings.)

A) II
B) I
C) III
D) I and II

問題與答案：

問題 #1 答案： A

問題 #2 答案： C

問題 #3 答案： B

問題 #4 答案： B

問題 #5 答案： D