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最新的 PRM Certification 8010 免費考試真題:

1. Credit exposure for derivatives is measured using

A) Current replacement value
B) Notional value of the derivative
C) Standard normal distribution
D) Forward looking exposure profile of the derivative

2. Which of the following represents a riskier exposure for a bank: A LIBOR based loan, or an Overnight Indexed Swap? Which of the two rates is expected to be higher?
Assume the same counterparty and the same notional.

A) Overnight Index Swap; LIBOR rate will be higher
B) A LIBOR based loan; OIS rate will be higher
C) Overnight Index Swap; OIS rate will be higher
D) A LIBOR based loan; LIBOR rate will be higher

3. The loss severity distribution for operational risk loss events is generally modeled by which of the following distributions:
I. the lognormal distribution
II. The gamma density function
III. Generalized hyperbolic distributions
IV. Lognormal mixtures

A) II and III
B) I, II and III
C) I, II, III and IV
D) I and III

4. Which of the following statements is true
I. If no loss data is available, good quality scenarios can be used to model operational risk II. Scenario data can be mixed with observed loss data for modeling severity and frequency estimates III. Severity estimates should not be created by fitting models to scenario generated loss data points alone IV. Scenario assessments should only be used as modifiers to ILD or ELD severity models.

A) I
B) All statements are true
C) III and IV
D) I and II

5. If F be the face value of a firm's debt, V the value of its assets and E the market value of equity, then according to the option pricing approach a default on debt occurs when:

A) V < E
B) F > V
C) F < V
D) F - E < V

問題與答案：

問題 #1 答案： D

問題 #2 答案： D

問題 #3 答案： C

問題 #4 答案： D

問題 #5 答案： B